滑点成本

恒生指数期货夜盘（T+1时段）流动性通常低于日盘，点差与滑点特征随之改变。本文从买卖价差、盘口深度与滑点表现切入，横向检验不同持牌期货商在恒指夜盘的真实交易成本结构。